PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с BLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с BLUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BINT is a Global Equities fund managed by Bluemonte, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BINT returned 29.01% vs 26.50% for BLUX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BINT charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.

Доходность

Сравнение доходности BINT и BLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BINT показывает доходность 13.31%, а BLUX немного ниже – 13.12%.

BINT

1 день
-3.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
13.31%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и BLUX

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		13.31%14.43%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.12%12.62%

Correlation

The correlation between BINT and BLUX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between BINT and BLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и BLUX

Секторы
BINT
BLUX

Технологии

27.6%
26.7%

Финансовые услуги

18.1%
14.1%

Промышленность

13.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.0%

Здравоохранение

7.2%
11.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.6%

Сырьевые материалы

5.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Энергетика

4.2%
4.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Недвижимость

2.1%
4.8%

Технологии

BINT
27.6%
BLUX
26.7%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
BLUX
14.1%

Промышленность

BINT
13.4%
BLUX
12.0%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
BLUX
10.0%

Здравоохранение

BINT
7.2%
BLUX
11.6%

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
BLUX
6.6%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
BLUX
3.4%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
BLUX
3.7%

Энергетика

BINT
4.2%
BLUX
4.6%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
BLUX
2.6%

Недвижимость

BINT
2.1%
BLUX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLGRBINT с BDBTBINT с BVALBINT с BLSTBINT с BLUIBINT с BLUCBINT с BLTD
Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BLUI

Доходность на риск

BINT vs. BLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c BLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTBLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.87

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.62

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.95

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

12.23

-1.35

BINT vs. BLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLUX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и BLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и BLUX

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что больше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и BLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTBLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-9.03%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.03%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.12%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.31%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.17%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и BLUX

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTBLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.84%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.93%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

14.24%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.24%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

14.24%

+1.52%

Сравнение комиссий BINT и BLUX

BINT берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и BLUX

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BLUX в 0.84%

ПозицияTTM2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.01%1.08%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BINT and BLUX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINT has higher volatility (7.20%) compared to BLUX (4.84%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs BLUX's -9.03%.

On 1-year performance, BINT leads with 29.01% vs 26.50% for BLUX. On fees, BINT is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUX has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINT has performed better with a 29.01% return vs 26.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BINT has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.84% for BLUX.

BINT is categorized as Global Equities, while BLUX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for BINT and 0.25% for BLUX.

BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и BLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор