PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINT с BLUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с BLUC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BINT is a Global Equities fund managed by Bluemonte, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BINT returned 29.01% vs 21.74% for BLUC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BINT и BLUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у BLUC с доходностью 6.76%.

BINT

1 день
-3.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
13.31%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUC

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.92%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.79%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и BLUC

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		13.31%14.43%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		6.76%14.69%

Correlation

The correlation between BINT and BLUC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between BINT and BLUC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и BLUC

Секторы
BINT
BLUC

Технологии

27.6%
42.4%

Финансовые услуги

18.1%
9.2%

Промышленность

13.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.5%

Здравоохранение

7.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.2%
12.9%

Сырьевые материалы

5.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Энергетика

4.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.5%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Технологии

BINT
27.6%
BLUC
42.4%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
BLUC
9.2%

Промышленность

BINT
13.4%
BLUC
7.1%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
BLUC
10.5%

Здравоохранение

BINT
7.2%
BLUC
7.4%

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
BLUC
12.9%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
BLUC
1.4%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
BLUC
3.7%

Энергетика

BINT
4.2%
BLUC
2.4%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
BLUC
1.5%

Недвижимость

BINT
2.1%
BLUC
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Bluemonte Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLGRBINT с BDBTBINT с BLUXBINT с BVALBINT с BLSTBINT с BLUIBINT с BLTD
Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с DDTLBLUC с BLSTBLUC с BUFHBLUC с BLGRBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с BVAL

Доходность на риск

BINT vs. BLUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c BLUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTBLUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.61

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.21

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.04

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

8.39

+2.49

BINT vs. BLUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLUC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и BLUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и BLUC

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, примерно равная максимальной просадке BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и BLUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTBLUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-10.69%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.69%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.56%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.61%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.60%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и BLUC

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTBLUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.38%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.88%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

13.58%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

13.58%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

13.58%

+2.18%

Сравнение комиссий BINT и BLUC

И BINT, и BLUC имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и BLUC

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности BLUC в 0.52%

ПозицияTTM2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.01%1.08%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.52%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BINT and BLUC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINT has higher volatility (7.20%) compared to BLUC (5.38%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs BLUC's -10.69%.

On 1-year performance, BINT leads with 29.01% vs 21.74% for BLUC. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, BLUC has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINT has performed better with a 29.01% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT and BLUC have the same expense ratio: 0.23% per year.

BINT has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.52% for BLUC.

BINT is categorized as Global Equities, while BLUC is Large Cap Blend Equities.

BINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и BLUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор