Сравнение BINCX с DGRO
BINCX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class C) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - BINCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Brandes, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. BINCX is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 10 years, BINCX returned 9.77%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINCX charges 1.99%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности BINCX и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINCX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции BINCX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.77% против 13.34% соответственно.
BINCX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- 9.77%
DGRO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам BINCX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -0.40% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.64% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Correlation
The correlation between BINCX and DGRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between BINCX and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINCX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BINCX
DGRO
Сравнение BINCX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINCX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.71 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 14.33 | -10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.53 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BINCX и DGRO
Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -35.10% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -6.47% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -14.03% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -19.31% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.15% | -35.10% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | 0.00% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.44% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.67% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINCX и DGRO
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что BINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINCX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.24% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 6.94% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 9.49% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 13.82% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.62% | -2.36% |
Сравнение комиссий BINCX и DGRO
BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINCX и DGRO
Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.02% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BINCX and DGRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINCX has higher volatility (3.34%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, BINCX dropped -48.15% vs DGRO's -35.10%.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINCX и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор