Сравнение BINCX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BINCX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINCX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -1.05% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -1.93% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у MWNIX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 5.78% соответственно.
BINCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.00%
MWNIX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINCX и MWNIX
BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
BINCX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
BINCX
MWNIX
Сравнение BINCX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINCX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 0.97 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.31 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.90 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 3.41 | +6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINCX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 0.97 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.15 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BINCX и MWNIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINCX и MWNIX
Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности MWNIX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.04% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.30% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BINCX и MWNIX
Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINCX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -58.38% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.78% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -33.67% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.15% | -34.72% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -9.78% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -9.61% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.12% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINCX и MWNIX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что BINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINCX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.70% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.51% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 12.29% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 13.06% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 13.92% | +0.26% |