PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с MECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINCX с MECIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX).

BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BINCX и MECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINCX и MECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-3.51%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-20.76%10.71%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-0.13%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 5.53% соответственно.

BINCX

1 день
-0.33%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-0.54%
1 год
26.22%
3 года*
27.58%
5 лет*
17.55%
10 лет*
9.72%

MECIX

1 день
2.38%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.76%
1 год
16.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

AMG GW&K International Small Cap Fund

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с BCPIXBINCX с BISAXBINCX с AVDVXBINCX с KGGAXBINCX с BEMIX
Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с WISIXMECIX с AIOIXMECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с DISMXMECIX с OAKEXMECIX с BISAX

Сравнение комиссий BINCX и MECIX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.

BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

BINCX vs. MECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c MECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXMECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.09

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.45

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.34

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

4.79

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. MECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа MECIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и MECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXMECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.09

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

-0.01

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.21

Корреляция

Корреляция между BINCX и MECIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и MECIX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.12%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BINCX и MECIX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и MECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCXMECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-68.42%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.60%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-37.38%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

-51.20%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.40%

-9.56%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-14.27%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и MECIX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 5.28%, в то время как у AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCXMECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.22%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.76%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.34%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

14.75%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

19.30%

-5.14%