Сравнение BINCX с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BINCX и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINCX и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | -1.05% | 44.63% | 22.20% | 37.99% | -9.36% | 18.22% | 3.79% | 6.06% | -20.76% | 10.71% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции BINCX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.57% соответственно.
BINCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 28.66%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 10.00%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINCX и KGGAX
BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
BINCX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
BINCX
KGGAX
Сравнение BINCX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINCX | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.54 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 4.19 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.00 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 18.23 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINCX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.54 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BINCX и KGGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINCX и KGGAX
Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINCX Brandes International Small Cap Equity Fund Class C | 3.04% | 3.01% | 2.54% | 2.45% | 2.98% | 3.85% | 0.60% | 0.21% | 3.77% | 7.83% | 3.75% | 3.04% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок BINCX и KGGAX
Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что больше максимальной просадки KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINCX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.15% | -45.27% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.63% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -26.59% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.15% | -31.90% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.14% | -7.14% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -9.76% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINCX и KGGAX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 6.00%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINCX | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.51% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 15.41% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 15.10% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 15.08% | -0.90% |