PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINCX с ARTJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BINCX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class C) and ARTJX (Artisan International Small-Mid Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BINCX returned 9.91%/yr vs 6.73%/yr for ARTJX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINCX charges 1.99%/yr vs 1.28%/yr for ARTJX.

Доходность

Сравнение доходности BINCX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ARTJX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 9.91% против 6.73% соответственно.

BINCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.98%
1 год
14.94%
3 года*
28.34%
5 лет*
16.24%
10 лет*
9.91%

ARTJX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.80%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.99%
1 год
12.89%
3 года*
8.52%
5 лет*
1.04%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINCX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		0.81%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-20.76%10.71%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.38%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Correlation

The correlation between BINCX and ARTJX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.72

The correlation between BINCX and ARTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с BEMIXBINCX с BISMXBINCX с MWNIXBINCX с KGGAXBINCX с BISAXBINCX с MECIXBINCX с BCPIX
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с OAKEXARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGIX

Доходность на риск

BINCX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXARTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.90

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.40

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

4.61

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ARTJX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.90

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.06

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BINCX и ARTJX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и ARTJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINCXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-64.43%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.10%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-20.11%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-37.04%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

-37.04%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-2.19%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-13.25%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.79%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и ARTJX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 3.13%, в то время как у Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINCXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.43%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.29%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.44%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.84%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

17.47%

-3.22%

Сравнение комиссий BINCX и ARTJX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и ARTJX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности ARTJX в 5.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.31%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		2.99%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%

Часто задаваемые вопросы

BINCX and ARTJX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTJX has higher volatility (3.43%) compared to BINCX (3.13%). In terms of maximum drawdown, BINCX dropped -48.15% vs ARTJX's -64.43%.

BINCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINCX и ARTJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор