Сравнение BINC с PSDM
BINC (iShares Flexible Income Active ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, BINC returned 5.80% vs 5.16% for PSDM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BINC и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
BINC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BINC и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.90% | 7.57% | 5.76% | 5.27% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Correlation
The correlation between BINC and PSDM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between BINC and PSDM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BINC vs. PSDM — Ранг доходности на риск
BINC
PSDM
Сравнение BINC c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.64 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.35 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 19.69 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 2.97 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BINC и PSDM
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BINC | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -1.19% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -1.19% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.16% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.26% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и PSDM
iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BINC | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.53% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.28% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.75% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.01% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 2.01% | +0.99% |
Сравнение комиссий BINC и PSDM
И BINC, и PSDM имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и PSDM
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности PSDM в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BINC and PSDM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINC has higher volatility (0.75%) compared to PSDM (0.53%). In terms of maximum drawdown, BINC dropped -2.69% vs PSDM's -1.19%.
On 1-year performance, BINC leads with 5.80% vs 5.16% for PSDM. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, PSDM has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BINC has performed better with a 5.80% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BINC and PSDM have the same expense ratio: 0.40% per year.
BINC has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.85% for PSDM.
They also come from different issuers: iShares and PGIM.
PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BINC и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор