Сравнение BINC с PSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).
BINC и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и PSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.78% | 7.57% | 5.76% | 5.27% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 0.48% | 6.16% | 5.48% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.
BINC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и PSDM
И BINC, и PSDM имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
BINC vs. PSDM — Ранг доходности на риск
BINC
PSDM
Сравнение BINC c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.60 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 4.17 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.55 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.19 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 16.21 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.60 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 2.99 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между BINC и PSDM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и PSDM
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности PSDM в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.91% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 5.32% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и PSDM
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и PSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -1.19% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -1.19% | -1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.45% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.17% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.31% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и PSDM
iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.91% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 1.18% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.96% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 2.02% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 2.02% | +1.01% |