Сравнение BINC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BINC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.78% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 16.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
BINC
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и IVV
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
BINC vs. IVV — Ранг доходности на риск
BINC
IVV
Сравнение BINC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.97 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.49 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.32 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.97 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 0.42 | +1.86 |
Корреляция
Корреляция между BINC и IVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и IVV
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.91% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и IVV
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -55.25% | +52.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -12.06% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -6.26% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -10.85% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 2.53% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и IVV
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 5.30% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 9.45% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 18.31% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 16.89% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 18.04% | -15.01% |