PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

BINC и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BINC и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINC и BRTR

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%0.54%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSBBRTR с VFIAX

Сравнение комиссий BINC и BRTR

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
BRTR
Blackrock Total Return ETF

Доходность на риск

BINC vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.07

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.49

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.45

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

4.89

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа BRTR равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.07

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.87

+1.45

Корреляция

Корреляция между BINC и BRTR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и BRTR

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BRTR в 4.84%

TTM202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BINC и BRTR

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-5.07%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.26%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.39%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.32%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.97%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и BRTR

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.75%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.59%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

4.28%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

4.75%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

4.75%

-1.72%