PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

BINC и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BINC и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINC и ACWI

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.78%7.57%5.76%7.08%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-2.21%22.41%17.45%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.

BINC

1 день
0.33%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий BINC и ACWI

BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

BINC vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.20

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.77

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.79

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

8.26

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.20

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.39

+1.90

Корреляция

Корреляция между BINC и ACWI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и ACWI

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.91%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок BINC и ACWI

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-56.00%

+53.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-11.76%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.92%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-8.69%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.54%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и ACWI

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.25%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

6.38%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

10.05%

-8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

17.48%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

15.97%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

17.08%

-14.05%