Сравнение BIMSX с PMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и PMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и PMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у PMBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям PMBIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.20% соответственно.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и PMBIX
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PMBIX в 0.50%.
Доходность на риск
BIMSX vs. PMBIX — Ранг доходности на риск
BIMSX
PMBIX
Сравнение BIMSX c PMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и PIMCO Total Return II Fund (PMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | PMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.28 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.63 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.88 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.90 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и PMBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и PMBIX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности PMBIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и PMBIX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки PMBIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и PMBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -19.54% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -3.26% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -19.51% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -19.54% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.33% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.25% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.09% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и PMBIX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | PMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.92% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.87% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 4.74% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.02% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.05% | -1.81% |