PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMIX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.63% соответственно.

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с TRLVXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с DHRAXPCGTX с NCRLX

Сравнение комиссий BIMIX и PCGTX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BIMIX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.43

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.29

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.69

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

7.64

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.97

+0.20

Корреляция

Корреляция между BIMIX и PCGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и PCGTX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и PCGTX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMIXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-19.34%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-3.10%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-19.20%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

-19.34%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.57%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-1.86%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.09%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и PCGTX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMIXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.15%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

4.14%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

6.23%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

7.10%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

5.35%

-2.10%