Сравнение BILZ с XHLF
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. BILZ is actively managed, while XHLF is passively managed. Over the past year, BILZ returned 3.91% vs 3.92% for XHLF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILZ и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.47% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BILZ and XHLF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BILZ
XHLF
Сравнение BILZ c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +79.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.31 | 11.75 | +41.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 198.55 | 98.81 | +99.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,000.92 | 670.31 | +1,330.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09 | 12.43 | +6.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.48 | 10.75 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и XHLF
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.11% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и XHLF
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.08% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.22% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.32% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.42% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 0.42% | +0.01% |
Сравнение комиссий BILZ и XHLF
BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и XHLF
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and XHLF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHLF has higher volatility (0.08%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs XHLF's -0.11%.
On 1-year performance, XHLF leads with 3.92% vs 3.91% for BILZ. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHLF has performed better with a 3.92% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.85% for XHLF.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while XHLF is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and BondBloxx. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.03% for XHLF.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 12.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор