Сравнение BILZ с TBIL
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILZ is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past 3 years, BILZ returned 4.61%/yr vs 4.55%/yr for TBIL. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 2.10%, а TBIL немного выше – 2.13%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $94.76M | $82.91M | $92.13M |
Сравнение доходности по годам BILZ и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 2.13% | 4.19% | 5.15% | 2.79% |
Correlation
The correlation between BILZ and TBIL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between BILZ and TBIL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BILZ
TBIL
Сравнение BILZ c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.95 | 22.55 | +21.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.58 | 192.35 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,839.79 | 1,094.15 | +745.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и TBIL
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.10% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.02% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -0.02% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и TBIL
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.07% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.20% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.28% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.32% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 0.32% | +0.19% |
Сравнение комиссий BILZ и TBIL
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и TBIL
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TBIL в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.69% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and TBIL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBIL has higher volatility (0.07%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs TBIL's -0.10%.
On 3-year performance, BILZ leads with 4.61% vs 4.55% for TBIL. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILZ has performed better with a 4.61% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.
BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.69% for TBIL.
They also come from different issuers: PIMCO and F/m. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.15% for TBIL.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs 14.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор