PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILZ с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILZ и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 1.47%, а TBIL немного выше – 1.49%.


BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILZ и TBIL


2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
1.47%4.21%5.25%2.33%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.49%4.19%5.15%2.75%

Correlation

The correlation between BILZ and TBIL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.39

The correlation between BILZ and TBIL shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

BILZ vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BILZTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+66.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.31

17.16

+36.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

198.55

196.84

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,000.92

934.41

+1,066.52

BILZ vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.09, что выше коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BILZTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09

13.78

+5.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.48

14.07

-3.59

Просадки

Сравнение просадок BILZ и TBIL

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILZTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.10%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.02%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и TBIL

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILZTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.19%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.29%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.43%

0.32%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.43%

0.32%

+0.11%

Сравнение комиссий BILZ и TBIL

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и TBIL

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TBIL в 3.82%


ПозицияTTM2025202420232022
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
4.07%4.19%4.95%2.23%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


BILZ and TBIL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBIL has higher volatility (0.08%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs TBIL's -0.10%.

On 1-year performance, TBIL leads with 3.93% vs 3.91% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBIL has performed better with a 3.93% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for TBIL.

BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.82% for TBIL.

They also come from different issuers: PIMCO and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.15% for TBIL.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 13.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILZ и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор