Сравнение BILZ с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
BILZ и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.83% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BILZ на уровне 0.83% и STPZ на уровне 0.83%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и STPZ
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии STPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILZ vs. STPZ — Ранг доходности на риск
BILZ
STPZ
Сравнение BILZ c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.30 | 1.61 | +17.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.88 | 2.30 | +115.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.85 | 1.33 | +43.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.30 | 2.92 | +200.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,804.32 | 8.71 | +1,795.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30 | 1.61 | +17.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 0.89 | +9.49 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и STPZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и STPZ
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности STPZ в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.18% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и STPZ
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -6.77% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.35% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -1.32% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.45% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и STPZ
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.72% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 1.21% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 2.38% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 3.30% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 2.98% | -2.54% |