PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILZ с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILZ и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 18.47%.


BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.79%
С начала года
2.10%
1 год
3.81%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.64%

MFUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
12.16%
С начала года
18.47%
1 год
26.56%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.12%
10 лет*
Всё время*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$21.90M$21.59M$22.51M
$802.46K$1.04M$960.78K

Сравнение доходности по годам BILZ и MFUS


2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
2.10%4.21%5.25%2.87%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
18.47%16.02%20.17%10.09%

Correlation

The correlation between BILZ and MFUS is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BILZ vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина

MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BILZ c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BILZMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+16.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+111.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

43.95

1.42

+42.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

193.58

4.18

+189.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,839.79

15.77

+1,824.02

BILZ vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 18.43, что выше коэффициента Шарпа MFUS равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILZ и MFUS

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и MFUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILZMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-35.21%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-6.39%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.17%

-15.39%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.95%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.69%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и MFUS

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILZMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

3.43%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

9.26%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

11.49%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.51%

15.03%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.51%

17.29%

-16.78%

Сравнение комиссий BILZ и MFUS

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и MFUS

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности MFUS в 1.35%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
3.96%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы


BILZ and MFUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.43%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, MFUS leads with 20.62% vs 4.61% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 20.62% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.35% for MFUS.

BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while MFUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.30% for MFUS.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILZ и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор