Сравнение BILZ с MFUS
BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. BILZ is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, BILZ returned 4.61%/yr vs 20.62%/yr for MFUS. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности BILZ и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 18.47%.
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
MFUS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.87%
- 6 месяцев
- 12.16%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.90M | $21.59M | $22.51M | |
| $802.46K | $1.04M | $960.78K |
Сравнение доходности по годам BILZ и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 2.10% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 18.47% | 16.02% | 20.17% | 10.09% |
Correlation
The correlation between BILZ and MFUS is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILZ vs. MFUS — Ранг доходности на риск
BILZ
MFUS
Сравнение BILZ c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILZ | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +111.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 43.95 | 1.42 | +42.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 193.58 | 4.18 | +189.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,839.79 | 15.77 | +1,824.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILZ и MFUS
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -35.21% | +34.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -6.39% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.17% | -15.39% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.95% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.69% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и MFUS
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.43% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 9.26% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 11.49% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.51% | 15.03% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.51% | 17.29% | -16.78% |
Сравнение комиссий BILZ и MFUS
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и MFUS
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 3.96% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
BILZ and MFUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUS has higher volatility (3.43%) compared to BILZ (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs MFUS's -35.21%.
On 3-year performance, MFUS leads with 20.62% vs 4.61% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MFUS has performed better with a 20.62% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.
BILZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.35% for MFUS.
BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while MFUS is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.30% for MFUS.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.43 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILZ и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор