PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILZ с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILZ и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 40.25%.


BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.91%
1 год
3.85%
3 года*
4.64%
5 лет*
10 лет*

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILZ и KSTR


2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
1.91%4.21%5.25%2.87%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
40.25%42.82%6.12%-17.87%

Correlation

The correlation between BILZ and KSTR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Доходность на риск

BILZ vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BILZKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+16.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+113.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

44.34

1.37

+42.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

195.38

4.75

+190.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,856.97

12.14

+1,844.83

BILZ vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 18.41, что выше коэффициента Шарпа KSTR равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILZ и KSTR

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и KSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILZKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-66.46%

+65.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-19.32%

+19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.17%

-41.55%

+41.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.32%

+19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-38.10%

+38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

7.55%

-7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и KSTR

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILZKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

21.06%

-20.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

33.82%

-33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

41.64%

-41.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.52%

39.43%

-38.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.52%

38.52%

-38.00%

Сравнение комиссий BILZ и KSTR

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и KSTR

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
4.02%4.19%4.95%2.23%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BILZ and KSTR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (21.06%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs KSTR's -66.46%.

On 3-year performance, KSTR leads with 21.62% vs 4.64% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KSTR has performed better with a 21.62% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

BILZ has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for KSTR.

BILZ is categorized as Ultrashort Bond, while KSTR is China Equities. They also come from different issuers: PIMCO and KraneShares. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.89% for KSTR.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.41 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILZ и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор