Сравнение BILZ с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
BILZ и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BILZ и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILZ и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 0.83% | 4.21% | 5.25% | 2.33% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BILZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILZ и JPST
BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILZ vs. JPST — Ранг доходности на риск
BILZ
JPST
Сравнение BILZ c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILZ | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.30 | 7.27 | +12.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 117.88 | 13.92 | +103.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 44.85 | 3.41 | +41.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 203.30 | 14.93 | +188.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,804.32 | 94.51 | +1,709.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30 | 7.27 | +12.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.37 | 3.16 | +7.22 |
Корреляция
Корреляция между BILZ и JPST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILZ и JPST
Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности JPST в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.18% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.36% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок BILZ и JPST
Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -3.28% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.30% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.08% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.05% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILZ и JPST
Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILZ | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.22% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.35% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 0.61% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.57% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 0.94% | -0.50% |