PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILZ с ICSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. BILZ is actively managed, while ICSH is passively managed. Over the past year, BILZ returned 3.91% vs 4.36% for ICSH. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BILZ charges 0.14%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности BILZ и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILZ показывает доходность 1.47%, а ICSH немного ниже – 1.45%.

BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.36%
3 года*
5.20%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILZ и ICSH

2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		1.47%4.21%5.25%2.33%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.45%4.96%5.52%3.28%

Correlation

The correlation between BILZ and ICSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с TBLLBILZ с BUCKBILZ с USFR
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

BILZ vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.09
11.22

+7.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
125.25
28.46

+96.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.31

6.79

+46.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

198.55

44.30

+154.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,000.92

297.17

+1,703.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.09, что выше коэффициента Шарпа ICSH равного 11.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09

11.22

+7.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.48

1.93

+8.55

Просадки

Сравнение просадок BILZ и ICSH

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILZICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-3.94%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.10%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.08%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и ICSH

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.07%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILZICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.15%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.30%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.39%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.43%

0.48%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.43%

1.06%

-0.63%

Сравнение комиссий BILZ и ICSH

BILZ берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и ICSH

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.07%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

BILZ and ICSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICSH has higher volatility (0.15%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, BILZ dropped -0.52% vs ICSH's -3.94%.

On 1-year performance, ICSH leads with 4.36% vs 3.91% for BILZ. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICSH has performed better with a 4.36% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for BILZ.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.07% for BILZ.

They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BILZ and 0.08% for ICSH.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.09 vs 11.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILZ и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор