Сравнение BILT с UTES
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Infrastructure Equities fund actively managed by iShares, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, BILT returned 15.54% vs -6.63% for UTES. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BILT charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности BILT и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%.
BILT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.32%
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $538.18K | $1.61M | $1.70M | |
| $12.39M | $10.59M | $13.91M |
Сравнение доходности по годам BILT и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.87% | 4.16% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | -2.40% |
Correlation
The correlation between BILT and UTES is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. UTES — Ранг доходности на риск
BILT
UTES
Сравнение BILT c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.48 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | -0.99 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и UTES
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -35.39% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -13.88% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -12.08% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -5.55% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 6.74% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и UTES
Текущая волатильность для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) составляет 2.78%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что BILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.91% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 16.30% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 21.45% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 20.77% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 20.28% | -9.93% |
Сравнение комиссий BILT и UTES
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и UTES
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности UTES в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.77% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and UTES have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (5.91%) compared to BILT (2.78%). In terms of maximum drawdown, BILT dropped -5.38% vs UTES's -35.39%.
On 1-year performance, BILT leads with 15.54% vs -6.63% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILT has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILT has performed better with a 15.54% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 1.56% for UTES.
BILT is categorized as Infrastructure Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.49% for UTES.
BILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILT и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор