Сравнение BILT с UTES
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BILT charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности BILT и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 5.02%.
BILT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам BILT и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.47% | 4.16% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 5.02% | -2.40% |
Correlation
The correlation between BILT and UTES is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. UTES — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTES
Сравнение BILT c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и UTES
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -35.39% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.78% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -5.53% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и UTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 21.48% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 20.64% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 20.21% | -9.93% |
Сравнение комиссий BILT и UTES
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и UTES
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности UTES в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.74% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.44% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and UTES have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.44% for UTES.
They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.49% for UTES.
Подберите оптимальное распределение для BILT и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор