Сравнение BILT с USOY
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BILT и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -8.21% |
Correlation
The correlation between BILT and USOY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. USOY — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение BILT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и USOY
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -25.51% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -16.55% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -7.07% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 32.42% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 27.06% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 27.06% | -16.75% |
Сравнение комиссий BILT и USOY
BILT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и USOY
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and USOY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 5.62% for BILT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для BILT и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор