Сравнение BILT с UCO
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). BILT is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности BILT и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 112.22%.
BILT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 12.14%
- 6 месяцев
- 100.39%
- С начала года
- 112.22%
- 1 год
- 69.63%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 22.97%
Сравнение доходности по годам BILT и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 15.55% | 4.16% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 112.22% | -27.69% |
Correlation
The correlation between BILT and UCO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. UCO — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение BILT c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и UCO
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -99.86% | +94.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -83.53% | +83.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -82.12% | +80.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 58.37% | -48.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 60.44% | -50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 317.63% | -307.33% |
Сравнение комиссий BILT и UCO
BILT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и UCO
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.64% | 0.99% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and UCO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
BILT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for UCO.
BILT is categorized as Utilities Equities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для BILT и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор