Сравнение BILT с SOXX
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. BILT is actively managed, while SOXX is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BILT charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности BILT и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%.
BILT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам BILT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 16.00% | 4.16% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.35% | 21.89% |
Correlation
The correlation between BILT and SOXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение BILT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и SOXX
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -70.21% | +64.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -19.01% | +18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -19.92% | +18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 42.42% | -32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 37.83% | -27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 34.30% | -23.99% |
Сравнение комиссий BILT и SOXX
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и SOXX
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.62% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and SOXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
BILT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 0.28% for SOXX.
BILT is categorized as Utilities Equities, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для BILT и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор