Сравнение BILT с COMT
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BILT is a Utilities Equities fund actively managed by iShares, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. BILT is actively managed, while COMT is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BILT charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности BILT и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILT показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.88%.
BILT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 22.75%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам BILT и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.47% | 4.16% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 23.88% | -0.40% |
Correlation
The correlation between BILT and COMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. COMT — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMT
Сравнение BILT c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и COMT
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -51.89% | +46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -15.58% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -24.00% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и COMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 21.45% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 21.13% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 18.86% | -8.58% |
Сравнение комиссий BILT и COMT
BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и COMT
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности COMT в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.74% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.25% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and COMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.
COMT has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 5.74% for BILT.
BILT is categorized as Utilities Equities, while COMT is Commodities. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для BILT и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор