Сравнение BILPX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.77% против 13.92% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и WFSPX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BILPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BILPX
WFSPX
Сравнение BILPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.47 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.49 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 7.15 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.96 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.70 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.78 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и WFSPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и WFSPX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и WFSPX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -58.21% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.11% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -24.51% | +19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -33.74% | +22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -6.51% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -12.84% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.53% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 5.17% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 9.44% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 18.21% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 16.88% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 18.00% | -13.33% |