Сравнение BILPX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.77% против 7.97% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и VTMFX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BILPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BILPX
VTMFX
Сравнение BILPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.94 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.73 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 8.12 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.73 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и VTMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и VTMFX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и VTMFX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -28.49% | -19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -6.82% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -17.40% | +12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -21.87% | +10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -4.00% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.57% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.45% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и VTMFX
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 2.86% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.82% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 8.55% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 8.51% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 9.10% | -4.43% |