Сравнение BILPX с DEVDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. DEVDX управляется Driehaus. Фонд был запущен 22 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и DEVDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и DEVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | -1.35% | 5.99% | 3.06% | 9.59% | -9.99% | 7.24% | 24.78% | 20.49% | -4.06% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у DEVDX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям DEVDX по среднегодовой доходности: 4.77% против 6.56% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
DEVDX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и DEVDX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DEVDX в 1.66%.
Доходность на риск
BILPX vs. DEVDX — Ранг доходности на риск
BILPX
DEVDX
Сравнение BILPX c DEVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Driehaus Event Driven Fund (DEVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | DEVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.04 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.28 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 5.21 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.21 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.68 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и DEVDX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и DEVDX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DEVDX в 16.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
DEVDX Driehaus Event Driven Fund | 16.48% | 14.24% | 1.35% | 4.48% | 1.49% | 12.11% | 3.48% | 4.09% | 3.57% | 0.00% | 1.20% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и DEVDX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки DEVDX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и DEVDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -21.00% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.37% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -21.00% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -21.00% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -3.69% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.14% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.59% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и DEVDX
BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) имеет более высокую волатильность в 1.13% по сравнению с Driehaus Event Driven Fund (DEVDX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BILPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | DEVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 0.37% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 3.81% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 6.26% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 9.93% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 9.67% | -5.00% |