PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILPX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILPX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BILPX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILPX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		0.48%8.43%4.37%5.38%0.01%1.95%6.30%7.29%5.47%7.15%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BILPX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 4.77% против 1.88% соответственно.

BILPX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.34%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.77%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Event Driven Equity Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BILPX:
BILPX с VOOBILPX с VTIBILPX с GDLBILPX с ARBFXBILPX с MERIXBILPX с DEVDXBILPX с HMEZX
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий BILPX и ASFYX

BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund

Доходность на риск

BILPX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILPX
Ранг доходности на риск BILPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILPX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILPXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.27

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.42

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.18

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

0.29

+14.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILPX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILPX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILPX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILPXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.27

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.17

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.15

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между BILPX и ASFYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILPX и ASFYX

Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		4.17%4.19%4.16%1.99%2.58%2.66%2.97%3.41%1.97%5.12%1.11%74.64%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок BILPX и ASFYX

Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BILPXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-36.43%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-13.51%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-36.43%

+31.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.58%

-36.43%

+24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-24.28%

+23.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-13.10%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

8.26%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BILPX и ASFYX

Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILPXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.82%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

10.00%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

13.00%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

13.67%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

12.68%

-8.01%