Сравнение BILI с TME
BILI (Bilibili Inc.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — BILI in Electronic Gaming & Multimedia, TME in Internet Content & Information. Over the past 5 years, BILI returned -30.95%/yr vs -9.62%/yr for TME. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BILI и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -28.39%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.87%.
BILI
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -20.17%
- С начала года
- -28.39%
- 6 месяцев
- -30.59%
- 1 год
- -9.46%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -30.95%
- 10 лет*
- —
TME
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -46.87%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -49.69%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- -9.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILI и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -28.39% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | -3.06% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.87% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between BILI and TME is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between BILI and TME shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.09B
TME:
$14.11B
BILI:
$3.12
TME:
$5.49
BILI:
5.64
TME:
1.65
BILI:
0.26
TME:
0.43
BILI:
0.52
TME:
0.19
BILI:
$30.77B
TME:
$32.50B
BILI:
$11.33B
TME:
$18.52B
BILI:
$1.53B
TME:
$13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. TME — Ранг доходности на риск
BILI
TME
Сравнение BILI c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILI | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.74 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.32 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILI | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.06 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.09 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BILI и TME
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -90.19% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -67.01% | +14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -67.01% | +13.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -80.52% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.74% | -70.06% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.92% | -51.99% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 37.80% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и TME
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.82% | 11.99% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.41% | 40.90% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 46.96% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.18% | 60.04% | +19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.97% | 56.68% | +17.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и TME
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.65% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и TME
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and TME have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.82%) compared to TME (11.99%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs TME's -90.19%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор