Сравнение BILI с MRK
BILI (Bilibili Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BILI returned -30.66%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILI и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILI показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
BILI
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -27.40%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам BILI и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | -27.37% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 45.25% |
Correlation
The correlation between BILI and MRK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
BILI:
$8.21B
MRK:
$294.29B
BILI:
CN¥3.12
MRK:
$3.58
BILI:
38.79
MRK:
33.21
BILI:
1.78
MRK:
4.52
BILI:
3.57
MRK:
6.41
BILI:
CN¥30.77B
MRK:
$65.59B
BILI:
CN¥11.33B
MRK:
$49.79B
BILI:
CN¥1.53B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILI vs. MRK — Ранг доходности на риск
BILI
MRK
Сравнение BILI c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILI | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.49 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.22 | -11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILI и MRK
Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -68.61% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.06% | -11.37% | -40.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -43.44% | -9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -43.44% | -49.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.58% | -5.03% | -83.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.96% | -18.83% | -39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 4.54% | +18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILI и MRK
Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILI | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 9.57% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 18.04% | +18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 27.18% | +22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.14% | 23.66% | +55.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | 22.96% | +50.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILI и MRK
BILI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BILI и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BILI и MRK
BILI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BILI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
BILI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
BILI and MRK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.55%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILI и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор