Сравнение BILD с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Vanguard Energy ETF (VDE).
BILD и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BILD и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILD и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 9.56% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
BILD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILD и VDE
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
BILD vs. VDE — Ранг доходности на риск
BILD
VDE
Сравнение BILD c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.27 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.67 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.72 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 4.92 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.27 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.28 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BILD и VDE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и VDE
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.80% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BILD и VDE
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -74.20% | +59.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -18.91% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -5.74% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -20.06% | +16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 6.61% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и VDE
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.29% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 14.31% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 25.19% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 26.53% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 29.88% | -16.76% |