PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.53% vs 45.00% for XLE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности BILD и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и XLE

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%0.74%

Correlation

The correlation between BILD and XLE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.19

The correlation between BILD and XLE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BILD и XLE

Секторы
BILD
XLE

Коммунальные услуги

54.2%

-

Промышленность

20.4%

-

Энергетика

18.4%
100.0%

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
XLE

-

Промышленность

BILD
20.4%
XLE

-

Энергетика

BILD
18.4%
XLE
100.0%

Недвижимость

BILD
5.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

BILD

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

BILD

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

XLE

-

Финансовые услуги

BILD

-

XLE

-

Здравоохранение

BILD

-

XLE

-

Технологии

BILD

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

BILD vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.21

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.84

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.75

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

10.92

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.21

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.57

Просадки

Сравнение просадок BILD и XLE

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-71.26%

+56.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-12.05%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-6.15%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-17.98%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.14%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и XLE

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.05%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.25%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

16.58%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

20.53%

-9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

26.02%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

29.59%

-16.36%

Сравнение комиссий BILD и XLE

BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и XLE

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

BILD and XLE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 45.00% vs 14.53% for BILD. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 45.00% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.54% for XLE.

They also come from different issuers: Macquarie and State Street. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор