Сравнение BILD с XLE
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, BILD returned 18.05% vs 36.53% for XLE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности BILD и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
BILD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам BILD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 10.31% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.01% |
Correlation
The correlation between BILD and XLE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов BILD и XLE
Секторы
BILD
XLE
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
BILD
XLE
-
Промышленность
BILD
XLE
-
Энергетика
BILD
XLE
Коммуникационные услуги
BILD
XLE
-
Недвижимость
BILD
XLE
-
Финансовые услуги
BILD
XLE
-
Сырьевые материалы
BILD
-
XLE
-
Потребительский циклический сектор
BILD
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
BILD
-
XLE
-
Здравоохранение
BILD
-
XLE
-
Технологии
BILD
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. XLE — Ранг доходности на риск
BILD
XLE
Сравнение BILD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILD | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.45 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 6.58 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILD и XLE
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -71.26% | +56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -14.98% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -8.20% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -17.95% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 5.57% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и XLE
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.34%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.10% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 16.65% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 20.96% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 25.87% | -12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 29.58% | -16.47% |
Сравнение комиссий BILD и XLE
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и XLE
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.68% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and XLE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.10%) compared to BILD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs XLE's -71.26%.
On 1-year performance, XLE leads with 36.53% vs 18.05% for BILD. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLE has performed better with a 36.53% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 2.66% for XLE.
They also come from different issuers: Macquarie and State Street. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор