Сравнение BILD с IEO
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while IEO is passively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 43.06% for IEO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности BILD и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.23%.
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 25.78%
- 1 год
- 43.06%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам BILD и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.23% | 2.15% | -1.45% | 1.02% |
Correlation
The correlation between BILD and IEO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов BILD и IEO
Секторы
BILD
IEO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
BILD
IEO
-
Промышленность
BILD
IEO
-
Энергетика
BILD
IEO
Недвижимость
BILD
IEO
-
Коммуникационные услуги
BILD
IEO
-
Сырьевые материалы
BILD
-
IEO
Потребительский циклический сектор
BILD
-
IEO
-
Потребительский защитный сектор
BILD
-
IEO
-
Финансовые услуги
BILD
-
IEO
-
Здравоохранение
BILD
-
IEO
-
Технологии
BILD
-
IEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. IEO — Ранг доходности на риск
BILD
IEO
Сравнение BILD c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.03 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 8.15 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и IEO
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -79.17% | +64.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -14.30% | +8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -7.55% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -26.27% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.30% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и IEO
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.12%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 9.31% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 19.80% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 25.11% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 30.53% | -17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 34.99% | -21.77% |
Сравнение комиссий BILD и IEO
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и IEO
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности IEO в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and IEO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (9.31%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs IEO's -79.17%.
On 1-year performance, IEO leads with 43.06% vs 15.66% for BILD. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEO has performed better with a 43.06% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.97% for IEO.
They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.42% for IEO.
IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор