Сравнение BILD с HAP
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while HAP is passively managed. Over the past year, BILD returned 18.05% vs 34.17% for HAP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BILD charges 0.49%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности BILD и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 15.03%.
BILD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам BILD и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 10.31% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 15.03% | 34.91% | -4.08% | 4.08% |
Correlation
The correlation between BILD and HAP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between BILD and HAP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BILD и HAP
Секторы
BILD
HAP
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
BILD
HAP
Промышленность
BILD
HAP
Энергетика
BILD
HAP
Коммуникационные услуги
BILD
HAP
-
Недвижимость
BILD
HAP
Финансовые услуги
BILD
HAP
-
Сырьевые материалы
BILD
-
HAP
Потребительский циклический сектор
BILD
-
HAP
Потребительский защитный сектор
BILD
-
HAP
Здравоохранение
BILD
-
HAP
Технологии
BILD
-
HAP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. HAP — Ранг доходности на риск
BILD
HAP
Сравнение BILD c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILD | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.78 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 11.18 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILD и HAP
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -50.99% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -9.09% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -7.17% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -12.05% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.06% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и HAP
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.34%, в то время как у VanEck Natural Resources ETF (HAP) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.20% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 12.94% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 15.60% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 18.24% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 19.65% | -6.54% |
Сравнение комиссий BILD и HAP
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и HAP
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности HAP в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.68% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.97% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and HAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAP has higher volatility (4.20%) compared to BILD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs HAP's -50.99%.
On 1-year performance, HAP leads with 34.17% vs 18.05% for BILD. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAP has performed better with a 34.17% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 1.97% for HAP.
They also come from different issuers: Macquarie and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.42% for HAP.
HAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор