Сравнение BILD с ENFR
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 28.57% for ENFR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности BILD и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%.
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам BILD и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 26.03% | 5.88% | 42.17% | 0.92% |
Correlation
The correlation between BILD and ENFR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов BILD и ENFR
Секторы
BILD
ENFR
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
BILD
ENFR
Промышленность
BILD
ENFR
Энергетика
BILD
ENFR
Недвижимость
BILD
ENFR
-
Коммуникационные услуги
BILD
ENFR
-
Сырьевые материалы
BILD
-
ENFR
-
Потребительский циклический сектор
BILD
-
ENFR
-
Потребительский защитный сектор
BILD
-
ENFR
-
Финансовые услуги
BILD
-
ENFR
Здравоохранение
BILD
-
ENFR
-
Технологии
BILD
-
ENFR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. ENFR — Ранг доходности на риск
BILD
ENFR
Сравнение BILD c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.32 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.04 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.97 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.35 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и ENFR
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -68.28% | +53.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -8.64% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.86% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -15.98% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.17% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и ENFR
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.12%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.25% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 11.42% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 14.65% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 19.30% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 24.68% | -11.46% |
Сравнение комиссий BILD и ENFR
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и ENFR
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ENFR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and ENFR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (6.25%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 28.57% vs 15.66% for BILD. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 28.57% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.84% for BILD.
They also come from different issuers: Macquarie and SS&C. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор