PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BILD с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с EMLP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BILD returned 14.12% vs 17.72% for EMLP. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BILD charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности BILD и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.30%.

BILD

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
3.60%
С начала года
9.13%
1 год
14.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.34%

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BILD

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
$1.68K$25.00K$12.93K

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

Сравнение доходности по годам BILD и EMLP

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		9.13%21.08%-2.68%3.73%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%9.67%33.39%2.25%

Correlation

The correlation between BILD and EMLP is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.59

The correlation between BILD and EMLP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BILD и EMLP

Секторы
BILD
EMLP

Коммунальные услуги

48.8%
55.2%

Промышленность

22.0%
8.6%

Энергетика

19.0%
25.9%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
48.8%
EMLP
55.2%

Промышленность

BILD
22.0%
EMLP
8.6%

Энергетика

BILD
19.0%
EMLP
25.9%

Коммуникационные услуги

BILD
4.7%
EMLP

-

Недвижимость

BILD
1.9%
EMLP

-

Финансовые услуги

BILD
1.7%
EMLP

-

Сырьевые материалы

BILD

-

EMLP
1.7%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

EMLP

-

Здравоохранение

BILD

-

EMLP

-

Технологии

BILD

-

EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

BILD vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BILD c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.72

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.54

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.60

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

10.38

-4.82

BILD vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILD и EMLP

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-43.61%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-4.94%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-3.14%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.71%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.71%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и EMLP

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 2.91%, в то время как у First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.26%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.35%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

10.37%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.49%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

17.68%

-4.61%

Сравнение комиссий BILD и EMLP

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и EMLP

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности EMLP в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.73%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

BILD and EMLP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.26%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs EMLP's -43.61%.

On 1-year performance, EMLP leads with 17.72% vs 14.12% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 17.72% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

BILD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.80% for EMLP.

They also come from different issuers: Macquarie and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор