PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с EINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 29.22% for EINC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности BILD и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 26.33%.

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и EINC

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%0.91%

Correlation

The correlation between BILD and EINC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BILD и EINC

Секторы
BILD
EINC

Коммунальные услуги

54.2%
0.6%

Промышленность

20.4%
2.5%

Энергетика

18.4%
99.5%

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
EINC
0.6%

Промышленность

BILD
20.4%
EINC
2.5%

Энергетика

BILD
18.4%
EINC
99.5%

Недвижимость

BILD
5.5%
EINC

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
EINC

-

Сырьевые материалы

BILD

-

EINC

-

Потребительский циклический сектор

BILD

-

EINC

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

EINC

-

Финансовые услуги

BILD

-

EINC

-

Здравоохранение

BILD

-

EINC

-

Технологии

BILD

-

EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

BILD vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.00

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.70

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.72

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

10.27

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDEINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.00

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.04

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BILD и EINC

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-87.55%

+72.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-7.89%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.23%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-44.28%

+40.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.85%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и EINC

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.12%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.52%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

11.55%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

14.74%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

19.58%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

25.43%

-12.21%

Сравнение комиссий BILD и EINC

BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и EINC

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EINC в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%

Часто задаваемые вопросы

BILD and EINC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.52%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 29.22% vs 15.66% for BILD. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.22% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.84% for BILD.

They also come from different issuers: Macquarie and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор