Сравнение BILD с AMJB
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while AMJB is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.53% vs 15.68% for AMJB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности BILD и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 17.69%.
BILD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILD и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 7.24% | 21.08% | 0.49% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
Correlation
The correlation between BILD and AMJB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. AMJB — Ранг доходности на риск
BILD
AMJB
Сравнение BILD c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.60 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.73 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и AMJB
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -17.70% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -9.90% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.06% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.98% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.34% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и AMJB
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.05%, в то время как у Alerian MLP Index ETN (AMJB) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 5.66% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 12.18% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 15.37% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.19% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.19% | -4.96% |
Сравнение комиссий BILD и AMJB
BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и AMJB
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.86% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and AMJB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.66%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, AMJB leads with 15.68% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 15.68% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for AMJB.
They also come from different issuers: Macquarie and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.85% for AMJB.
BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор