PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIL с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

BIL и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIL и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIL и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.13% против 15.90% соответственно.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий BIL и SPYG

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

BIL vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

1.04

+18.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.20

1.62

+252.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.39

1.23

+179.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

368.00

1.75

+366.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,131.71

6.81

+4,124.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

1.04

+18.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.55

0.60

+11.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.23

0.78

+7.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

0.32

+2.41

Корреляция

Корреляция между BIL и SPYG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SPYG

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок BIL и SPYG

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

BILSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-67.63%

+66.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-13.76%

+13.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-32.67%

+32.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-32.67%

+32.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.06%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-24.48%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.55%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SPYG

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

7.32%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

12.90%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

22.42%

-22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

21.13%

-20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

20.57%

-20.31%