Сравнение BIL с NVR
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while NVR (NVR, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 14.09%/yr for NVR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIL и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: 2.20% против 14.09% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
NVR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -13.69%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам BIL и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
NVR NVR, Inc. | -12.59% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between BIL and NVR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. NVR — Ранг доходности на риск
BIL
NVR
Сравнение BIL c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +175.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 0.93 | +87.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | -0.39 | +357.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | -0.87 | +2,835.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и NVR
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -96.72% | +95.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -34.88% | +34.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -43.94% | +43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -43.94% | +43.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -46.13% | +45.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -35.77% | +35.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -24.19% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 15.77% | -15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и NVR
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у NVR, Inc. (NVR) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 7.42% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 20.17% | -20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 27.34% | -27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 27.55% | -27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 31.97% | -31.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и NVR
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and NVR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVR has higher volatility (7.42%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs NVR's -96.72%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор