PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с GMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с GMMF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Government Money Market ETF (GMMF).

BIL и GMMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. GMMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BIL и GMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 0.90%, а GMMF немного ниже – 0.89%.

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%

GMMF

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и GMMF

2026 (YTD)2025
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.90%3.75%
GMMF
iShares Government Money Market ETF		0.89%3.70%

Корреляция

Корреляция между BIL и GMMF составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение комиссий BIL и GMMF

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GMMF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GMMF
iShares Government Money Market ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

iShares Government Money Market ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL
Часто сравнивают с GMMF:
GMMF с MMKTGMMF с PMMFGMMF с IQMMGMMF с SPCXGMMF с SGVTGMMF с DGROGMMF с LSAT

Доходность на риск

BIL vs. GMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GMMF
Ранг доходности на риск GMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c GMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Government Money Market ETF (GMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILGMMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.57

16.86

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

254.91

71.78

+183.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

180.89

18.36

+162.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

367.86

132.40

+235.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4,130.10

1,104.93

+3,025.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. GMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMF равному 16.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и GMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILGMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57

16.86

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

12.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.73

16.20

-13.47

Просадки

Сравнение просадок BIL и GMMF

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки GMMF в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и GMMF.

Загрузка...

Показатели просадок

BILGMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-0.03%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

0.00%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и GMMF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с iShares Government Money Market ETF (GMMF) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILGMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.15%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.24%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

0.25%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

0.25%

+0.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и GMMF

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности GMMF в 3.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
GMMF
iShares Government Money Market ETF		3.74%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%