Сравнение GMMF с PMMF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMMF показывает доходность 0.86%, а PMMF немного выше – 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GMMF, и PMMF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMMF на текущий момент составляет 16.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMMF равному 13.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMF и PMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMMF и PMMF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PMMF в 3.88%

Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и PMMF.

iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.