Сравнение GMMF с IQMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government Money Market ETF (GMMF) и ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM).
GMMF и IQMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. IQMM - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности GMMF и IQMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMMF и IQMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 0.39% |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.37% |
Доходность по периодам
GMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMMF и IQMM
GMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IQMM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMMF vs. IQMM — Ранг доходности на риск
GMMF
IQMM
Сравнение GMMF c IQMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | IQMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 71.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.24 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,103.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.14 | 21.36 | -5.23 |
Корреляция
Корреляция между GMMF и IQMM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и IQMM
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IQMM в 0.33%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.74% | 3.45% |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и IQMM
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что больше максимальной просадки IQMM в -0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и IQMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMF | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и IQMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMF | IQMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 0.16% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 0.16% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 0.16% | +0.09% |