Сравнение GMMF с SPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government Money Market ETF (GMMF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX).
GMMF и SPCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. SPCX - это активно управляемый фонд от Tuttle Tactical Management, LLC. Фонд был запущен 16 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GMMF и SPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMMF и SPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 0.86% | 3.70% |
SPCX SPAC and New Issue ETF | 0.64% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GMMF показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPCX с доходностью 0.64%.
GMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMMF и SPCX
GMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPCX в 0.95%.
Доходность на риск
GMMF vs. SPCX — Ранг доходности на риск
GMMF
SPCX
Сравнение GMMF c SPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и SPAC and New Issue ETF (SPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | SPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.76 | 0.68 | +16.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 71.32 | 0.96 | +70.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.25 | 1.15 | +17.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.24 | 0.82 | +131.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,103.63 | 1.43 | +1,102.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | SPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76 | 0.68 | +16.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.14 | 0.11 | +16.02 |
Корреляция
Корреляция между GMMF и SPCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и SPCX
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SPCX в 16.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCX SPAC and New Issue ETF | 16.38% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и SPCX
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки SPCX в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и SPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMF | SPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -28.28% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -7.72% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.66% | +17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -18.92% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.40% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и SPCX
Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.05%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMF | SPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.24% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 3.35% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 10.15% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 8.16% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 9.29% | -9.04% |