Сравнение GMMF с SGVT
GMMF (iShares Government Money Market ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, GMMF returned 3.75% vs 3.68% for SGVT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GMMF charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности GMMF и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMMF показывает доходность 1.93%, а SGVT немного ниже – 1.87%.
GMMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.88%
SGVT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02M | $2.43M | $3.37M | |
| $21.14M | $21.73M | $23.88M |
Сравнение доходности по годам GMMF и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.93% | 2.26% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.87% | 2.22% |
Correlation
The correlation between GMMF and SGVT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMF vs. SGVT — Ранг доходности на риск
GMMF
SGVT
Сравнение GMMF c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMMF | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +57.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 40.54 | 28.10 | +12.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 251.68 | 136.62 | +115.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,214.74 | 1,088.22 | +1,126.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMMF и SGVT
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, примерно равная максимальной просадке SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMF | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.03% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и SGVT
Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Government Money Market ETF (SGVT) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMF | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.15% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.21% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.21% | +0.03% |
Сравнение комиссий GMMF и SGVT
GMMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и SGVT
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SGVT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.79% | 3.45% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
GMMF and SGVT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGVT has higher volatility (0.06%) compared to GMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, GMMF dropped -0.03% vs SGVT's -0.03%.
On 1-year performance, GMMF leads with 3.75% vs 3.68% for SGVT. On fees, GMMF is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMMF has performed better with a 3.75% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for SGVT.
GMMF has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.25% for SGVT.
They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for GMMF and 0.28% for SGVT.
GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (18.87 vs 16.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMMF и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор