Сравнение GMMF с DGRO

С начала года, GMMF показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMMF на текущий момент составляет 16.76, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMMF и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMMF и DGRO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DGRO в 2.10%

Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и DGRO.

Текущая волатильность для iShares Government Money Market ETF (GMMF) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GMMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.