Сравнение GMMF с MMKT
GMMF (iShares Government Money Market ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, GMMF returned 3.87% vs 3.81% for MMKT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMMF и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMMF показывает доходность 1.47%, а MMKT немного ниже – 1.44%.
GMMF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMF и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 1.47% | 3.70% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.44% | 3.71% |
Correlation
The correlation between GMMF and MMKT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMF vs. MMKT — Ранг доходности на риск
GMMF
MMKT
Сравнение GMMF c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government Money Market ETF (GMMF) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMF | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +23.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.81 | 15.14 | +9.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.87 | 153.44 | -23.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,318.32 | 910.67 | +407.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMF | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52 | 16.49 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.34 | 17.60 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок GMMF и MMKT
Максимальная просадка GMMF за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMF и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMMF | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.02% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMF и MMKT
iShares Government Money Market ETF (GMMF) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что GMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMMF | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.13% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.23% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.23% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 0.23% | +0.01% |
Сравнение комиссий GMMF и MMKT
И GMMF, и MMKT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMF и MMKT
Дивидендная доходность GMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности MMKT в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMF iShares Government Money Market ETF | 3.67% | 3.45% | 0.00% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
GMMF and MMKT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMMF has higher volatility (0.06%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, GMMF dropped -0.03% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, GMMF leads with 3.87% vs 3.81% for MMKT. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMMF has performed better with a 3.87% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMF and MMKT have the same expense ratio: 0.20% per year.
MMKT has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 3.67% for GMMF.
They also come from different issuers: iShares and Texas Capital.
GMMF currently has the higher Sharpe Ratio (17.52 vs 16.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMMF и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор