PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIL с FNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIL и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -39.52%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям FNMA по среднегодовой доходности: 2.20% против 12.27% соответственно.


BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

FNMA

1 день
2.72%
1 месяц
-18.98%
С начала года
-39.52%
6 месяцев
-39.35%
1 год
-34.25%
3 года*
145.80%
5 лет*
22.01%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и FNMA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
FNMA
Federal National Mortgage Association
-39.52%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%

Correlation

The correlation between BIL and FNMA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Federal National Mortgage Association

Доходность на риск

BIL vs. FNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BILFNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+20.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+175.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

1.00

+87.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

-0.49

+357.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

-0.91

+2,835.25

BIL vs. FNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа FNMA равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и FNMA

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и FNMA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILFNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-99.74%

+98.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-69.76%

+69.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-69.76%

+69.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-85.03%

+84.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-92.13%

+91.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-91.14%

+91.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-46.18%

+45.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

37.56%

-37.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и FNMA

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILFNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

18.31%

-18.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

66.11%

-65.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

93.38%

-93.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

91.93%

-91.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

81.90%

-81.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и FNMA

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
FNMA
Federal National Mortgage Association
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BIL and FNMA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMA has higher volatility (18.31%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs FNMA's -99.74%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и FNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор