PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIL с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIL и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 1.49%, а CLIP немного выше – 1.50%.


BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%

CLIP

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и CLIP


2026 (YTD)202520242023
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.49%4.15%5.19%2.80%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
1.50%4.23%5.26%2.82%

Correlation

The correlation between BIL and CLIP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.31

Over the past year, BIL and CLIP have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

BIL vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BILCLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+102.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.91

20.66

+67.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

355.35

142.22

+213.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,817.77

1,151.15

+1,666.63

BIL vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLIP равному 17.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BILCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71

17.26

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

10.71

-7.93

Просадки

Сравнение просадок BIL и CLIP

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и CLIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-0.08%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.00%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и CLIP

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.06%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.14%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

0.23%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

0.44%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

0.44%

-0.18%

Сравнение комиссий BIL и CLIP

BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и CLIP

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности CLIP в 3.91%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
3.91%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BIL and CLIP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLIP has higher volatility (0.06%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs CLIP's -0.08%.

On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs 3.87% for BIL. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.

CLIP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.86% for BIL.

BIL is categorized as Government Bonds, while CLIP is Ultrashort Bond. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.07% for CLIP.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 17.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и CLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор